題目：基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的離散時(shí)間均值-方差策略

　　報(bào)告人： 李迅

　　時(shí)間：2024年11月22日（周五）,，上午10：00-11：00

　　報(bào)告地點(diǎn)： 理學(xué)院1-301會議室（騰訊會議：609-272-073）

　　報(bào)告摘要：本報(bào)告研究了一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的離散時(shí)間均值-方差模型。與Wang-Zhou (2020)的連續(xù)時(shí)間模型相比,，離散時(shí)間模型對資產(chǎn)收益分布的假設(shè)更為廣泛,。通過使用熵來衡量探索成本，推導(dǎo)出最優(yōu)投資策略,，其密度函數(shù)同樣為高斯類型,。此外，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,。模擬實(shí)驗(yàn)和實(shí)證分析表明,，離散時(shí)間模型在分析實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)，相較于連續(xù)時(shí)間模型具有更好的適用性,。

　　報(bào)告人簡介：

　　李迅,，于1992年獲上?？萍即髮W(xué)數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位,，1995年獲上海大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士學(xué)位,。2000年在香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理學(xué)系獲得博士學(xué)位，并于2001年在該系擔(dān)任博士后研究員,。從2001年至2003年,，他在卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算金融實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任博士后研究員。2003年至2007年,，他是新加坡國立大學(xué)數(shù)學(xué)系的訪問學(xué)者,。2007年起，他加入香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系,，擔(dān)任助理教授,，2013年晉升為副教授，目前為教授,。其主要研究領(lǐng)域?yàn)殡S機(jī)控制與金融應(yīng)用中的應(yīng)用概率,，已在SIAM Journal on Control and Optimization、Annals of Applied Probability,、IEEE Transactions on Automatic Control,、Automatica、Journal of Differential Equations,、Mathematical Finance,、Finance and Stochastics以及Quantitative等期刊發(fā)表論文。